16 Econometrics(Estimator Properties)(Parametric Tests)

UGC NET Economics: Parametric Tests (t, F, Chi-Square) & Estimator Properties (Unbiasedness, Consistency, Efficiency) - Complete Module

📊 Parametric Tests (t, F, Chi-Square) और Estimator Properties (Unbiasedness, Consistency, Efficiency)

UGC NET Economics – Complete Study Module (2025 तक के PYQs सहित)

🎯 त्वरित सारांश (Cheat Sheet)

पहलू (Aspect)t-TestF-TestChi-Square Test (χ²)
एक लाइन में परिभाषा दो समूहों के माध्यों (means) की तुलना करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण तीन या अधिक समूहों के माध्यों की तुलना या मॉडल की समग्र सार्थकता जाँचने के लिए प्रयुक्त परीक्षण श्रेणीबद्ध (categorical) चरों के बीच स्वतंत्रता (independence) का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण
प्रयोग स्थिति दो समूहों के बीच तुलना (जैसे: पुरुष बनाम महिला, दवा बनाम प्लेसीबो) एक साथ कई गुणांकों का परीक्षण (जैसे: क्या सभी β = 0 हैं?) वास्तविक और अपेक्षित आवृत्तियों के बीच अंतर जाँचना (जैसे: क्या लिंग और वोटिंग व्यवहार संबंधित हैं?)
UGC NET में मिलान प्रतिगमन गुणांकों के महत्व (significance) का परीक्षण समग्र महत्व (overall significance) का परीक्षण गुणों की स्वतंत्रता (independence of attributes) का परीक्षण

📘 1. t-Test

🔹 परिभाषा और उपयोग (Definition & Usage)

t-Test एक पैरामीट्रिक परीक्षण है जिसका उपयोग दो समूहों के माध्यों (means) के बीच अंतर की सांख्यिकीय सार्थकता (significance) जांचने के लिए किया जाता है।

प्रयोग की स्थितियाँ (When to use):

  • दो स्वतंत्र समूहों के माध्यों की तुलना करना (जैसे: उपचार समूह बनाम नियंत्रण समूह)
  • प्रतिगमन विश्लेषण में किसी व्यक्तिगत गुणांक (individual coefficient) के महत्व का परीक्षण करना

🔹 सूत्र (Formula)

\[ t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} \]
\[ \text{प्रतिगमन विश्लेषण में: } t = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \]

🔹 UGC NET में t-Test से संबंधित प्रश्न

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Economics, 8 October 2022, Shift 2

प्रश्न (Question): मिलान कीजिए: (A) समस्त महत्व का परिक्षण, (B) गुणों के स्वतन्त्र होने का परिक्षण, (C) प्रतिगामी गुणांक के महत्व का परिक्षण, (D) सामान्यीकरण परिक्षण

विकल्प (Options): (I) Chi-square test, (II) Jarque-Bera test, (III) F-test, (IV) t-test

सही उत्तर: (A) - (III), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (II)

व्याख्या: प्रतिगमन गुणांकों के महत्व (significance) का परीक्षण t-test द्वारा किया जाता है। F-test समग्र महत्व के लिए है, Chi-square स्वतंत्रता के लिए, और Jarque-Bera सामान्यता (normality) के लिए।

📘 2. F-Test

🔹 परिभाषा और उपयोग (Definition & Usage)

F-Test एक पैरामीट्रिक परीक्षण है जिसका उपयोग दो प्रसरणों (variances) की तुलना करने या प्रतिगमन मॉडल की समग्र सार्थकता (overall significance) जांचने के लिए किया जाता है।

प्रयोग की स्थितियाँ (When to use):

  • प्रतिगमन मॉडल की समग्र सार्थकता: H₀: β₁ = β₂ = ... = βₖ = 0
  • दो जनसंख्या प्रसरणों की समानता का परीक्षण
  • ANOVA (Analysis of Variance) में समूह माध्यों की तुलना

🔹 सूत्र (Formula)

\[ F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{ESS/k}{RSS/(n-k-1)} \]

🔹 UGC NET में F-Test से संबंधित प्रश्न

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Economics, 8 October 2022, Shift 2

प्रश्न (Question): (मिलान प्रश्न) - "समस्त महत्व का परिक्षण" (Testing of overall significance)

सही उत्तर: (A) - (III) → F-test

व्याख्या: F-test का उपयोग प्रतिगमन मॉडल की समग्र सार्थकता (overall significance) जांचने के लिए किया जाता है, अर्थात यह परीक्षण करता है कि क्या सभी स्वतंत्र चर (independent variables) का संयुक्त रूप से आश्रित चर पर कोई प्रभाव है।

📘 3. Chi-Square (χ²) Test

🔹 परिभाषा और उपयोग (Definition & Usage)

Chi-Square Test (काई-स्क्वायर परीक्षण) एक पैरामीट्रिक परीक्षण है जिसका उपयोग श्रेणीबद्ध चरों (categorical variables) के बीच संबंध या स्वतंत्रता (independence) का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।

प्रयोग की स्थितियाँ (When to use):

  • स्वतंत्रता का परीक्षण (Test of Independence): क्या दो श्रेणीबद्ध चर एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं?
  • सौष्ठता-का-परीक्षण (Goodness-of-Fit Test): क्या देखी गई आवृत्तियाँ अपेक्षित आवृत्तियों से मेल खाती हैं?

🔹 सूत्र (Formula)

\[ \chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \]

जहाँ Oᵢ = प्रेक्षित (observed) आवृत्ति, Eᵢ = अपेक्षित (expected) आवृत्ति

🔹 UGC NET में Chi-Square Test से संबंधित प्रश्न

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Economics, 8 October 2022, Shift 2

प्रश्न (Question): (मिलान प्रश्न) - "गुणों के स्वतन्त्र होने का परिक्षण" (Testing of independence of attributes)

सही उत्तर: (B) - (I) → Chi-square test

व्याख्या: Chi-square test का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या दो या अधिक श्रेणीबद्ध चर एक-दूसरे से स्वतंत्र (independent) हैं। उदाहरण: क्या लिंग और शैक्षिक योग्यता के बीच कोई संबंध है?

🎯 तीनों परीक्षणों का त्वरित सारांश (Quick Summary Table)

परीक्षण (Test)प्रश्न का प्रकार (Question Type)उद्देश्य (Purpose)
t-Test प्रतिगामी गुणांक के महत्व का परिक्षण व्यक्तिगत गुणांकों (individual coefficients) का परीक्षण
F-Test समस्त महत्व का परिक्षण सभी गुणांकों (joint significance) का संयुक्त परीक्षण
Chi-Square Test गुणों के स्वतन्त्र होने का परिक्षण श्रेणीबद्ध चरों के बीच स्वतंत्रता (independence) का परीक्षण

📘 4. Estimator Properties: Unbiasedness, Consistency, Efficiency

🔹 Unbiasedness (निष्पक्षता)

परिभाषा (Definition): एक अनुमानक (estimator) unbiased होता है यदि उसका अपेक्षित मान (expected value) जनसंख्या के वास्तविक मापदण्ड (true parameter) के बराबर हो।

\[ E(\hat{\beta}) = \beta \]

व्याख्या: यदि आप बार-बार अलग-अलग नमूने लेकर अनुमान निकालें, तो अनुमानित मूल्यों का औसत वास्तविक मूल्य के बराबर होगा।

🔹 Consistency (संगतता)

परिभाषा (Definition): एक अनुमानक consistent होता है यदि नमूना आकार (sample size) बढ़ने पर यह प्रायिकता (probability) में वास्तविक मापदण्ड के पास पहुँचता जाता है।

व्याख्या: जितना बड़ा नमूना, उतना अधिक सटीक (accurate) अनुमान। यह एक अनन्त-नमूना (asymptotic) गुण है।

🔹 Efficiency (दक्षता)

परिभाषा (Definition): एक अनुमानक efficient होता है यदि वह unbiased हो और सभी unbiased अनुमानकों में उसका प्रसरण (variance) सबसे कम हो।

व्याख्या: दो unbiased अनुमानकों में से जिसका प्रसरण (variance) छोटा होता है, वह अधिक efficient माना जाता है। इसका अर्थ है कि वह नमूने से नमूने में कम बदलता है।

🔹 UGC NET में Estimator Properties से संबंधित प्रश्न

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Commerce, 29 September 2022, Shift 1

प्रश्न (Question): Properties of a good point estimator includes which of the following? A. Stationarity, B. Efficiency, C. Consistency, D. Neutrality, E. Unbiasedness

विकल्प (Options): 1. A, B and D only, 2. B, C and D only, 3. C, D and E only, 4. B, C and E only

सही उत्तर: Option 4: B, C and E only (Efficiency, Consistency, Unbiasedness)

विस्तृत व्याख्या: एक अच्छे बिंदु अनुमानक (point estimator) के तीन मुख्य गुण होते हैं:
1. Unbiasedness (निष्पक्षता): अनुमानक का अपेक्षित मान (expected value) जनसंख्या के वास्तविक मापदण्ड (true parameter) के बराबर होता है। इसे "Impartial" भी कहा जाता है।
2. Consistency (संगतता): नमूना आकार (sample size) बढ़ने पर अनुमानक का मान वास्तविक मापदण्ड के पास पहुँचता जाता है।
3. Efficiency (दक्षता): सभी unbiased अनुमानकों में से इसका प्रसरण (variance) सबसे कम होता है।

🎯 UGC NET परीक्षा के लिए संशोधन सारांश (Revision Summary)

अवधारणा (Concept)एक लाइन में सारांश (1-Line Summary)UGC NET में कैसे पूछा जाता है?
t-Testप्रतिगमन गुणांकों के महत्व (significance) का परीक्षणमिलान प्रश्नों में "प्रतिगामी गुणांक के महत्व का परिक्षण" → t-test
F-Testसमग्र महत्व (overall significance) का परीक्षणमिलान प्रश्नों में "समस्त महत्व का परिक्षण" → F-test
Chi-Square Testगुणों की स्वतंत्रता (independence of attributes) का परीक्षणमिलान प्रश्नों में "गुणों के स्वतन्त्र होने का परिक्षण" → Chi-square test
UnbiasednessE(β̂) = β (अपेक्षित मान = वास्तविक मूल्य)"Properties of good estimator" प्रश्नों में शामिल
Consistencyn → ∞ पर β̂ → β (प्रायिकता में)"Properties of good estimator" प्रश्नों में शामिल
Efficiencyसभी unbiased estimators में न्यूनतम प्रसरण (minimum variance)"Properties of good estimator" प्रश्नों में शामिल

🔥 परीक्षा टिप्स (Exam Tips)

यदि प्रश्न पूछे...तो सही उत्तर है...यह कहाँ पूछा गया?
"प्रतिगामी गुणांक के महत्व का परिक्षण किस परीक्षण से किया जाता है?"t-test2022 Shift 2 (Matching Question)
"समस्त महत्व का परिक्षण किस परीक्षण से किया जाता है?"F-test2022 Shift 2 (Matching Question)
"गुणों के स्वतन्त्र होने का परिक्षण किस परीक्षण से किया जाता है?"Chi-square test2022 Shift 2 (Matching Question)
"Properties of a good point estimator includes which of the following?"Efficiency, Consistency, Unbiasedness2022 Shift 1 (Commerce Paper)
"Unbiasedness और Consistency में क्या संबंध है?"Unbiasedness एक मजबूत (stronger) शर्त हैकॉन्सेप्टुअल प्रश्नों में
UGC NET Economics: Parametric Tests (t, F, Chi-Square) & Estimator Properties - Additional PYQs 2025 Tak

📊 Parametric Tests (t, F, Chi-Square) और Estimator Properties – अतिरिक्त UGC NET PYQs (2025 तक)

आपके निर्देशानुसार, मैंने 2025 तक UGC NET परीक्षा में Parametric Tests और Estimator Properties से संबंधित सभी उपलब्ध प्रश्नों को फिर से गहनता से खोजा है। पिछले उत्तरों में दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त, नीचे अतिरिक्त प्रश्न (Additional PYQs) दिए जा रहे हैं, जो इस विषय की गहरी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

📝 UGC NET परीक्षा में पूछे गए अतिरिक्त प्रश्न (Additional PYQs)

ये वे प्रश्न हैं जो t-Test, F-Test, Chi-Square Test और Unbiasedness, Consistency, Efficiency के विभिन्न पहलुओं पर आधारित हैं।

✅ प्रश्न 1: Chi-Square Test की सही विशेषताएँ – UGC NET Official

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Commerce, 25th December 2021, Shift 1

प्रश्न (Question): "Which of the following statements are correct about Chi-Square test?"

विकल्प (Options): (A) Chi-Square वितरण का एकमात्र पैरामीटर उसकी स्वतंत्रता की कोटि (degrees of freedom) है। (B) Chi-Square परीक्षण में शून्य परिकल्पना (H₀) को तब अस्वीकार किया जाता है जब परिकलित मान क्रांतिक मान (critical value) से अधिक होता है। (C) Goodness of fit परीक्षण में अस्वीकार क्षेत्र (rejection region) केवल वितरण के दाईं पूंछ (right tail) में होता है। (D) Chi-Square परीक्षण एक पैरामीट्रिक परीक्षण (parametric test) है। (E) α = 0.05 और df = 1 पर Chi-Square का क्रांतिक मान, Z-मान के समान स्तर पर उसके वर्ग (square) के बराबर होता है।

सही उत्तर (Correct Answer): (A), (B), (C) Only

विस्तृत व्याख्या:
कथन A (सही): Chi-Square वितरण केवल स्वतंत्रता की कोटि (degrees of freedom) पर निर्भर करता है।
कथन B (सही): Chi-Square परीक्षण में, परिकलित मान > क्रांतिक मान होने पर H₀ को अस्वीकार (reject) किया जाता है।
कथन C (सही): Goodness of fit परीक्षण में, चूंकि अंतर हमेशा सकारात्मक (positive) होता है, अस्वीकार क्षेत्र केवल दाईं पूंछ (right-tailed) में होता है।
कथन D (गलत): Chi-Square परीक्षण एक गैर-पैरामीट्रिक (non-parametric) परीक्षण है, पैरामीट्रिक नहीं।
कथन E (गलत): df = 1 पर, Chi-Square मान Z-मान का वर्ग (square) होता है (χ² = Z²), बराबर नहीं।

✅ प्रश्न 2: F-Test का प्रयोग – UGC NET Official

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Education, 21st June 2019, Shift 2

प्रश्न (Question): "In a research study, the effect of three independent variables such as gender, socioeconomic status of the family and locus of control on scholastic performance in social studies was to be ascertained. The dependent variable was measured using an interval scale. Which of the following statistical techniques will be considered appropriate for this data?"

विकल्प (Options): (1) 'F' test ✅, (2) 't' test, (3) 'H' test, (4) 'Z' test

सही उत्तर (Correct Answer): Option 1 – 'F' test

विस्तृत व्याख्या:
यहाँ तीन स्वतंत्र चर (independent variables) हैं और आश्रित चर (dependent variable) अंतराल पैमाने (interval scale) पर मापा गया है।
F-test (ANOVA) का उपयोग तब किया जाता है जब हम तीन या अधिक समूहों के माध्यों (means) की तुलना करना चाहते हैं।
t-test केवल दो समूहों की तुलना के लिए उपयुक्त होता है।

✅ प्रश्न 3: Gauss-Markov Theorem और BLUE से संबंधित मिलान प्रश्न

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Economics, 21st June 2019

प्रश्न (Question): Match List-I with List-II:

सूची-Iसूची-II
(a) Gauss-Markov(i) R²
(b) Coefficient of determination(ii) One sided test
(c) H₀: B₂ = 0, H₁: B₂ = 70(iii) Goldfeld-Quandt test
(d) Heteroscedasticity(iv) BLUE

सही उत्तर (Correct Answer): (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

विस्तृत व्याख्या:
(a) Gauss-Markov → (iv) BLUE: Gauss-Markov प्रमेय OLS अनुमानकों को BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) सिद्ध करता है।
(b) Coefficient of determination → (i) R²: निर्धारण का गुणांक (Coefficient of Determination) कहलाता है, जो मॉडल द्वारा समझाई गई भिन्नता (explained variation) का अनुपात मापता है।
(c) H₀: B₂ = 0, H₁: B₂ = 70 → (ii) One sided test: चूंकि वैकल्पिक परिकल्पना (H₁) में एक दिशा (B₂ = 70) निर्दिष्ट है, यह एक-पक्षीय परीक्षण (one-tailed test) है।
(d) Heteroscedasticity → (iii) Goldfeld-Quandt test: Goldfeld-Quandt परीक्षण का उपयोग विषमप्रसरणता (heteroscedasticity) का पता लगाने के लिए किया जाता है।

✅ प्रश्न 4: Unbiasedness और Point Estimator के गुण – UGC NET Official

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Commerce, 29th September 2022, Shift 1

प्रश्न (Question): "Properties of a good point estimator includes which of the following?"

विकल्प (Options): (A) Stationarity, (B) Efficiency, (C) Consistency, (D) Neutrality, (E) Unbiasedness

सही उत्तर (Correct Answer): B, C and E only

विस्तृत व्याख्या: एक अच्छे बिंदु अनुमानक (Point Estimator) के तीन मुख्य गुण होते हैं:
1. Unbiasedness (निष्पक्षता): अनुमानक का अपेक्षित मान (expected value) जनसंख्या के वास्तविक मापदण्ड (true parameter) के बराबर होता है।
2. Consistency (संगतता): नमूना आकार (sample size) बढ़ने पर अनुमानक का मान वास्तविक मापदण्ड के पास पहुँचता जाता है।
3. Efficiency (दक्षता): सभी unbiased अनुमानकों में से इसका प्रसरण (variance) सबसे कम होता है।
Unbiasedness को एक मजबूत (stronger) शर्त माना जाता है, जबकि Consistency एक कमजोर (weaker) शर्त है।

✅ प्रश्न 5: Multicollinearity में OLS Estimator Properties – UGC NET Official

परीक्षा/वर्ष/शिफ्ट: UGC NET Paper 2: Economics, 8th October 2022, Shift 2

प्रश्न (Question): "What are the practical consequences of multicollinearity in CLRM?"

विकल्प (Options): (A) R², the overall measure of goodness of fit can be very high (B) OLS estimators are not BLUE (C) OLS estimators have small variance and covariances (D) t ratio of one or more coefficients is statistically insignificant (E) The OLS estimators and their standard errors can be sensitive to small changes in the data

सही उत्तर (Correct Answer): (B), (D), and (E)

विस्तृत व्याख्या: Estimator Properties पर प्रभाव:
Option B (सही): OLS estimators are not BLUE – Multicollinearity में OLS unbiased रहता है, परंतु यह सबसे कम प्रसरण (minimum variance) वाला नहीं रहता, इसलिए BLUE नहीं रहता
Option D (सही): t ratio statistically insignificant – मानक त्रुटियाँ (standard errors) बढ़ जाती हैं → t-ratio = β̂/SE(β̂) घट जाता है → t-ratio insignificant हो जाता है।
Option E (सही): Sensitive to small changes – अनुमान और मानक त्रुटियाँ डेटा में छोटे बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील (sensitive) हो जाते हैं।
Option C (गलत): OLS estimators have large variance and covariances, small नहीं।

🎯 तीनों परीक्षणों का त्वरित सारांश (Quick Summary Table)

परीक्षण (Test)मिलान (Matching)उद्देश्य (Purpose)PYQ उदाहरण
t-Test(C) - (IV) – प्रतिगामी गुणांक के महत्व का परिक्षणव्यक्तिगत गुणांकों (individual coefficients) का परीक्षण2022 Shift 2
F-Test(A) - (III) – समस्त महत्व का परिक्षणसभी गुणांकों (joint significance) का संयुक्त परीक्षण2022 Shift 2
Chi-square test(B) - (I) – गुणों के स्वतन्त्र होने का परिक्षणश्रेणीबद्ध चरों के बीच स्वतंत्रता (independence) का परीक्षण2022 Shift 2

🔥 Estimator Properties (Unbiasedness, Consistency, Efficiency) – पूर्ण सारांश

गुण (Property)गणितीय व्यंजक (Mathematical Expression)अर्थ (Meaning)UGC NET में कैसे पूछा गया?
Unbiasedness (निष्पक्षता)\( E(\hat{\beta}) = \beta \)अनुमानक का अपेक्षित मान (expected value) जनसंख्या के वास्तविक मापदण्ड (true parameter) के बराबर होता है।2022: Properties of a good point estimator
Consistency (संगतता)\( \lim_{n \to \infty} P( \hat{\beta}_n - \beta < \delta) = 1 \)नमूना आकार (sample size) बढ़ने पर अनुमानक का मान वास्तविक मापदण्ड के पास पहुँचता जाता है।2022: Properties of a good point estimator
Efficiency (दक्षता)\( Var(\hat{\beta}) = \text{minimum} \)सभी unbiased अनुमानकों में से इसका प्रसरण (variance) सबसे कम होता है।2022: Properties of a good point estimator

Important Note: Unbiasedness एक मजबूत (stronger) शर्त है, जबकि Consistency एक कमजोर (weaker) शर्त है।

🎯 UGC NET परीक्षा के लिए संशोधन सारांश (Revision Summary)

यदि प्रश्न पूछे...तो सही उत्तर है...यह कहाँ पूछा गया?
"Chi-Square test के बारे में कौन-से कथन सही हैं?"df = एकमात्र पैरामीटर, परिकलित मान > क्रांतिक मान पर H₀ अस्वीकार, अस्वीकार क्षेत्र दाईं पूंछ में2021 Shift 1
"तीन या अधिक समूहों के माध्यों की तुलना के लिए कौन-सा परीक्षण उपयुक्त है?"F-test (ANOVA)2019 Shift 2
"Gauss-Markov प्रमेय किससे संबंधित है?"BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)2019
"Goldfeld-Quandt परीक्षण किस समस्या का पता लगाता है?"Heteroscedasticity (विषमप्रसरणता)2019
"Properties of a good point estimator includes which of the following?"Efficiency, Consistency, Unbiasedness2022 Shift 1
"Multicollinearity में OLS estimators पर क्या प्रभाव पड़ता है?"BLUE नहीं रहते, t-ratios insignificant हो जाते हैं, डेटा में छोटे बदलावों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं2022 Shift 2

🔥 परीक्षा टिप्स (Exam Tips) – अब तक के सभी प्रश्नों के आधार पर

यदि प्रश्न पूछे...तो सही उत्तर है...
"प्रतिगामी गुणांक के महत्व का परिक्षण किस परीक्षण से किया जाता है?"t-test
"समस्त महत्व का परिक्षण किस परीक्षण से किया जाता है?"F-test
"गुणों के स्वतन्त्र होने का परिक्षण किस परीक्षण से किया जाता है?"Chi-square test
"सामान्यीकरण परिक्षण (Normality test) किस परीक्षण से किया जाता है?"Jarque-Bera test
"Chi-Square वितरण का एकमात्र पैरामीटर क्या है?"Degrees of Freedom (df)
"Chi-Square परीक्षण पैरामीट्रिक है या गैर-पैरामीट्रिक?"गैर-पैरामीट्रिक (Non-parametric)
"Unbiasedness और Consistency में क्या संबंध है?"Unbiasedness एक मजबूत (stronger) शर्त है
"Multicollinearity में OLS का variance छोटा होता है या बड़ा?"बड़ा (large) होता है

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